Az S&P Capital IQ globális piaci adatszolgáltató és elemzőcsoporthoz tartozó CMA londoni piacfigyelő cég szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar államadósság-törlesztés leállásának rizikójára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama - az egyik legfőbb államadós-kockázati mutató - a szerdai londoni kereskedésben 367 bázispont környékén mozgott a 388,4 bázispontos előző záró után.
A hét elején 395 bázispont feletti napközbeni csúcsértékeket is mértek a londoni kereskedésben. A magyar CDS-tranzakciók szerdai jelentős árcsökkenésével párhuzamosan 300 forint/euró környékére erősödött a forint a bankközi devizapiacon az előző nap mért 302 forint körüli szintekről.
A szerdára kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi, tízmillió euró névértékű ötéves magyar államkötvényre most 367 ezer euró körüli éves középárfolyamon kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási szerződéseket a londoni piacon, csaknem 30 ezer euróval olcsóbban a hét eleji jegyzéseknél.
A magyar szuverén törlesztéskockázat-biztosítási kontraktusok ármozgása szerdán elszakadt a CMA által figyelt európai mezőnytől; a ház adatai szerint az euróövezeti CDS-árazások - beleértve a valutauniós periféria CDS-tranzakcióit - a szerdai londoni forgalomban jórészt stagnáltak.