Stressz teszt: Sok bank bukott el, az OTP erős

Három éves időhorizonton a megvizsgált 123-ból 24 bank nem teljesítené az Európai Bankhatóság (EBA) által minimumként kitűzött 5,5 százalékos elsődleges, úgynevezett CET1 tőkemutatót a stressz forgatókönyv esetén - közölte az EBA vasárnap délben az Európai Központi Bankkal (ECB) közösen végzett stresszteszt eredményét. A hazai bankok közül egyedüliként érintett OTP a maga 11,9 százalékával bőven teljesíti a követelményt.
MTI-Eco, Napi.hu, 2014. október 26. vasárnap, 12:30

Az MNB saját döntése alapján részt vett az ECB euróövezeti hitelintézeteket érintő eszközminőségi vizsgálatában is, e piaci szereplők hazai leánybankjait áttekintve. A vizsgálatok tapasztalatait a jegybank felügyelési tevékenysége során hasznosítja.

Az OTP Bank Nyrt. esetében nincs szükség az elsődleges alaptőke vagy más jellemzők módosítására - közölte az MNB.

A 2014-es stressz teszt - amelyen 22 országból 123 bank vett részt - az európai bankok sokkellenálló képességét hivatott felmérni hároméves időhorizonton egy hipotetikus kedvezőtlen makrogazdasági forgatókönyvet feltételezve, az EBA által megadott egységes módszertan alkalmazásával. A felmérésben Magyarország részéről az OTP Bank vett részt, ennek oka, hogy az OTP a magyarországi hitelintézeti szektor piacvezető intézménye, mérlegfőösszeg alapján 25 százalékot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik, és a közép-kelet-európai régió nyolc országában van jelen leányvállalatain keresztül.

Ezek az OTP eredményei

A vizsgálatot megelőzően az EBA ajánlása alapján az MNB is végrehajtotta az OTP Bank részletes eszközminőség vizsgálatát (AQR). Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa döntése alapján - a piaci befektetői bizalom megerősítése érdekében - az OTP AQR vizsgálata az ECB eszközminőség-vizsgálati módszertan alapján külső könyvvizsgáló cég bevonásával történt meg, és így jelent európai szinten is összehasonlítható eredményt az AQR megállapításokat is felhasználó EU-szintű stressz teszt. Az MNB az EBA ajánlásnak, illetve az ECB módszertannak való megfelelés érdekében folyamatosan ellenőrizte az AQR vizsgálat menetét, illetve abban szakmai koordinátori és minőségbiztosítási funkciót töltött be. Az AQR vizsgálat az OTP Bank esetében a kockázattal súlyozott kitettségek több, mint 50 százalékát, összesen 14 portfóliót fedett le: a nagyvállalati és kis- és középvállalati (kkv) portfóliókat a hazai banknál, illetve a lakossági jelzálog és fedezetlen lakossági hiteleket mind a hazai, mind a leánybankoknál.

A tételesen átvizsgált vállalati mintán összességében értékvesztés-hiányt nem állapított meg a vizsgálat. Az OTP Bank érintett lakossági portfolióinál az ECB-módszertan szerinti kollektív értékvesztési modell értékvesztés-többlettel számolt. Összességében az AQR vizsgálat csak kisebb eltéréseket és hiányosságokat állapított meg, amelyek nem tették szükségessé a stressz teszt alapjául szolgáló elsődleges alaptőke vagy más paraméterek módosítását.

Az OTP Bank szempontjából a stressz teszt legfontosabb eleme a hitelezési kockázatból adódó veszteségek számítása volt. A bankcsoport termékpalettája miatt jelentős volna a hitelezési veszteségek emelkedése egy esetleges stresszhelyzetben mind az alappályához, mind pedig a 2013 év végi tényadathoz képest. Ezek a hitelintézet mérleg szerinti eredményében is megmutatkoznak.

A stressz teszt legfontosabb eredményének számító tőkepozíció alapján azonban az OTP Bank eredménye jónak bizonyult, hiszen az elsődleges alaptőke mutatója - a stresszpályán elvárt 5,5 százalékot lényegesen meghaladva - 11,95 százalék lett a hároméves sokkpálya végén. A mutató a tőkekövetelményekről szóló uniós irányelv (CRD IV.) előírásainak teljes bevezetése mellett is 11,98 százalékos értéket érne el stresszhelyzetben, ami ugyancsak jó értéknek számít. A pozitív végeredmény mellett azt is hangsúlyozni kell, hogy az OTP Bank a stressz tesztben a módszertannak megfelelően nem vette figyelembe az elszámolási törvény előírásaiból származó veszteségeket, de a publikálandó táblázatokban feltüntette azt - közölte az MNB.

És a többiek?

Az EBA stressz teszt eredményeinek közzétételével egyidejűleg tette közzé az ECB saját átfogó értékelésű vizsgálati eredményeit, amely tartalmazza az eszközminőség vizsgálat (AQR) és az EU stressz teszt eredményeit is. Az MNB részt vett az egyes euró-övezeti bankok leánybankjainál az EKB követelményrendszere szerint lezajlott AQR vizsgálatában is. Ennek eredményei szintén alátámasztják a jegybank korábbi vizsgálatainak megállapításait. Az EKB AQR módszertani elemeit és eredményeit az MNB a saját felügyelési tevékenységében is hasznosítja - írta a magyar jegybank.

Az euróövezet 25 bankja bukott meg az ECB stressz tesztjén - közölte a frankfurti intézmény. A 25 problémás banknak összesen 25 milliárd euróval kell növelnie szavatoló tőkéjét. Jó hír, hogy közülük 12 már pótolta a hiányosságokat, összesen 15 milliárd euróval emelte tőkéjét. A többi banknak két héten belül intézkedési tervet kell benyújtania, és kilenc hónapon belül kell végrehajtani a tervet.

A KBC is jól vette az akadályt
A vizsgálat a KBC jelentős ellenállóképességét mutatja - közölte a csoport, amely Magyarországon a K&H Bank Zrt. tulajdonosa. A pesszimista forgatókönyv szerinti stressz tesztben a 2016-os elsődleges alapvető tőke megfelelési arány (CET1,  Common Equity Tier-1) 2,6 százalékponttal csökken. Az eszközminőség-vizsgálat hatása korlátozott volt: a CET1 arányt csupán 0,6 százalékponttal csökkentette. Az állami segítségnek az Európai Bizottsággal kötött egyezmény szerinti, a stressz teszt hároméves időszakában történő visszafizetése (1,8 milliárd euró a kötbérekkel és kuponokkal együtt), az eszközminőség-vizsgálat és a pesszimista stressz teszt eredője 8,3 százalékos arányt eredményezett, ami jelentős, 2,8 százalékpontos (2,8 milliárd eurós) tőketöbbletet jelent az ECB által előírt 5,5 százalékos küszöbön felül.

A legnagyobb gondokat az olasz bankrendszerben tárták fel, a 15 vizsgált hitelintézet közül 9 kényszerül tőkepótlásra, összesen 9,4 milliárd euró értékben. A legtöbb pénzt, 2,11 milliárd eurót a Banca Monte dei Paschi di Siena banknak kell szereznie. Kiemelkedően rosszul teljesített Ciprus és Görögország is, mindkét országban 4 bankot vizsgáltak, és országonként 3-nak kell a tőkehelyzetet erősítő lépéseket tennie. Belgiumban, Szlovéniában 2-2, míg Ausztriában, Franciaországban, Írországban, Németországban, Portugáliában és Spanyolországban 1-1 banknak kell emelnie a szavatoló tőkéjét a tavaly év végi állapotok alapján.

Az ECB 2011 után másodszor elvégzett stressztesztje az euróövezeti bankrendszer eddigi legnagyobb szabású átvilágítása volt. Több ezer pénzügyi szakember és jogász dolgozott rajta egy éven keresztül. Először a bankok mérlegét elemezték, részletes eszközminőség-vizsgálatát (Asset Quality Review - AQR) hajtottak végre, és nemcsak a közös pénzt használó uniós tagállamok vezető hitelintézeteinél, hanem az övezethez jövőre csatlakozó Litvánia három nagy bankjánál is.

A jelentős magyarországi érdekeltséggel rendelkező bankok közül csak a belga AXA Bank Europe szerepel a problémás bankok listáját, de azok közé tartozik, amelyek már a kellő mértékben megerősítették helyzetüket (az EKC adatai szerint a társaság 200 millió euróval emelte szavatoló tőkéjét).

Az AQR révén kimutatták, hogy a bankok mérlegében a korábbi adatokhoz képest 136 milliárd euróval több nem teljesítő hitel szerepel, ezek összesített értéke így 879 milliárd euró. A vizsgálat második részében a bankok válságtűrő képességét elemezték különböző krízisforgatókönyvek alapján. Megállapították, hogy a legsúlyosabb feltételezett válsághelyzetben 263 milliárd euró értékben emésztené fel a vizsgált hitelintézetek tőkéjét, aminek következtében az elsődleges alapvető tőke (CET 1) és a kockázatokkal súlyozott eszközérték aránya, azaz a CET 1 ráta középértéke a jelenlegi 12,4 százalékról 8,3 százalékra süllyedne.

Vítor Constancio, az ECB alelnöke szerint a legnagyobb euróövezeti bankok minden eddiginél alaposabb vizsgálata - a gondok és kockázatok feltárása révén - hozzásegíti a bankokat ahhoz, hogy megerősítsék helyzetüket, ami növeli az eurövezeti bankrendszer iránti bizalmat, ennek következtében pedig élénkülhet a gazdasági növekedés ösztönzéséhez hozzájáruló hitelezési tevékenység.

Az EBA fejlesztette ki a módszertant és felelt az adatok közzétételéért, az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) adta a teszt alapjául szolgáló makrogazdasági szcenáriókat, s a nemzeti felügyeleti hatóságok, beleértve az EKB-t is, voltak felelősek a banki eredmények minőségének ellenőrzéséért és az eszközminőség vizsgálat hatásának a stressz tesztben való figyelembe vételéért.

A 2014-es teszt számítás 2013 végi adatok alapján statikus mérleg feltételezéssel, 3 éves időhorizont figyelembevételével történt. Tájékoztató jelleggel az EBA felmérte a stressz teszt elsődleges alapvető tőkére gyakorolt hatását a CRR/CRD IV átmeneti rendelkezései nélkül is. Az EU stressz teszt céljából az alábbi küszöbértékeket tekinti az EBA valamennyi résztvevő bank számára minimum elérendőnek:

  • minimum 8 százalék elsődleges alapvető tőkemutató az alappályán
  • minimum 5,5 százalék elsődleges alapvető tőkemutató a stressz-pályán.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

tever kneif, 2014.10.27 11:21

Örülnek a stresszteszt eredménynek Európában.

Tehát a bankok tőbbsége egy tőzsdei ősszeomlást a saját kapitáljábol finanszirozni tudja, ha tudja.Az adott esetben majd elválik, minden esetre nem kell sokáig várni.

Az EURO országokban máris veszik a részvényeket, tehát az ECB által a gazdaság helyett a bankokba pumpált

olcso kamatu pénz a tőzsdén kerűl bevetésre, elkerűlve a real gazdaságot.

Hatalmas irammal nő a LUFI.

Ezért ezekben az országokban nincs gazdasági névekedés, hanem visszaesés.

Ennyit ért az ECB gazdaságot fellenditő pénzűgyi politikája.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html