BUX
38657

Tovább csökken a magyar kockázati árazás

Újabb többhavi mélypontra süllyedt a pénteki londoni kereskedésben a magyar adósságtörlesztési kockázat biztosítási ügyleteinek árazása, tükrözve a magyar strukturális reformcsomaggal kapcsolatos derűlátó piaci várakozást.

MTI-Eco, 2011. február 4. péntek, 12:12

Az egyik vezető citybeli adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision pénteki kimutatása szerint a magyar államadósság-törlesztési leállás kockázatára köthető határidős piaci biztosítási cseretranzakciók (credit default swaps, CDS) díja az aznapi londoni kereskedésben 291 bázispont körül mozgott, és már az előző esti zárásban is 300 bázispont alatt volt, 294,2 bázisponttal.

Egy hónapja, január első hetében még 400 bázisponthoz közeli magyar CDS-árazásokat mértek a londoni piacon.

A CMA szakelemzői az MTI-nek pénteken Londonban elmondták, hogy a magyar CDS-ügyletek díjszabása legutóbb tavaly november 8-án járt 300 bázispont - vagyis 10 millió euró magyar szuverén adósságra számolva 300 ezer euró - alatt.