A PSZÁF kockázatot lát a hitelközvetítős kölcsönökben

A PSZÁF vizsgálati nyomán kellett az elmúlt évben 667,3 milliárd forinttal növelni tőkeellátottságukat a bankoknak és befektetési szolgáltatóknak. A felügyelet idei vizsgálatai során többlettőke-előírással jár majd a felépülő kombihitel-állomány, s a PSZÁF kockázatot lát a független hitelközvetők közreműködésével kialakult hitelportfóliók esetében.
Nagy László Nándor, 2013. április 17. szerda, 13:32
Fotó: Napi.hu

A PSZÁF a hazai bankrendszerben tavaly összesen 183 esetben vizsgálta a hazai bankok tőkehelyzetét az úgynevezett SREP (felügyeleti felülvizsgálat) során. A vizsgálatok alapja a hitelintézetek saját tőkeszükséglet (ICAAP) számítása, amelyet ugyanakkor a felügyelet áttekint és meghatározza a SREP-tőkeszükségletet. Tavaly a nagybankok 5,6 százaléknyi többlettőke-szükségletet jeleztek saját számításaik szerint, ám a felügyelet ennél jelentősebb, 37,5 százalékos többlettőke-előírást fogalmazott meg. Ennek következtében a nagybankoknak 621,4 milliárd forintnyi többlettőke bevonást írt elő - ez azonban nem egyszeri tétel, a 2010 óta felállított SREP-számítás alapján szükséges tőkeszükségletet jelöl. A többlettőke-szükséglet előírásokat az intézmények vitathatják, sőt az anyabankok saját home-felügyeletének is joga van vitatni a tőkeelőírás mértékét, ám Gázmár Zoárd, a felügyelet igazgatója szerint eddig minden tőkebevonási előírást sikerült megvédenie a PSZÁF-nak. Nem akarjuk azt állítani, hogy ha nem lett volna a PSZÁF-elvárás, akkor a bankok nem lépték volna meg az elmúlt években tapasztalt tőkepótlást, ám az biztos, hogy más országokkal szemben, ahol a felügyelet nem volt elég határozott, a magyar bankrendszer biztonságához komoly mértékben hozzájárult a kemény felügyeleti elvárás, s így most valóban biztonságos bankrendszerről beszélhetünk - mondta Gázmár Zoárd.

Az igazgató hangsúlyozta: a SREP tőkekövetelményt a szabályozói tőkeszinthez képest határozza meg a tőkeszükségletet, ehhez képest a bankok tényleges tőkeellátottsága más kérdés. A külföldi nagybankok tőkebevonása  a másik oldalt jelenti, van olyan intézmény, ahol a többlet tőkeszükséglet-igényt a szavatoló tőke bőven fedezni tudja, ilyen esetben legfeljebb a tőkemegfelelési mutató romlik.

Hogyan vizsgálnak?
Miután a felügyeletnek 140 intézmény esetében kell a szabályok értelmében évente vizsgálatot folytatnia, ezért természetes, hogy a vizsgálatok különböző mélységűek voltak - mondta Gázmár Zoárd. A nagybankok esetében - 10 intézménynél - minden esetben komplex, azaz helyszíni kiszállással egybekötött vizsgálatot végeznek, ahol a banki szabályozásban igyekeznek kockázati réseket feltárni. A többi intézmény esetében egyszerűsített vagy sztenderd SREP-vizsgálatot folytatnak. Az egyszerűsített SREP jellemzően a takarékszövetkezeteknél működik, ahol az integráció belső tőkeszükséglet számítása alapján próbálják meghatározni a tagintézmények tőkeszükségletét. A sztenderd megoldás jellemzően intézményi adatszolgáltatáson alapul. A szabályozás értelmében a bankoknál 3, takarékszövetkezeteknél 5 évente kell helyszíni vizsgálatot tartani, amikor a korábbi évek kérdőíves adatait is felülvizsgálják. Persze így komoly a veszély, hogy koherens megtévesztő adatok közlése nehezebben szűrhető ki - de látni kell, hogy a felügyelet felé történő egyéb adatszolgáltatások okán több olyan pont lehet, ahol megszólal a vészcsengő - mondta az igazgató.

A kis- és középbankok esetében a piaci szereplők 41,2 százalékos ICAAP-tőkeszükségletet jeleztek - ám a többlettőke-igény döntően 3 kisbankhoz kapcsolódott, ahol érezték is a tőkehelyzet problémáit. A felügyelet SREP-mutatója alig lett nagyobb, 45,5 százalékos többlettőke-előírást fogalmaztak meg. Az intézményeknek összesen 24,3 milliárd forintnyi tőkeemelést kellett végrehajtaniuk a SREP-megfelelés érdekében. A takarékszövetkezeteknél az intézmények 28,6 százalékos ICAAP-mutatójával a PSZÁF SREP-száma 30,9 százalékot jelzett, a szükséges tőkeszint eléréséhez a takarékoknak 20,4 milliárd forintot kellett beszerezniük. A befektetési vállalkozásoknál 14,5 volt a szektor tagjainak vizsgálata szerinti többlettőke-kivánalom, míg a felügyelet 19,5 százalékot jelzett, ám a szükséges tőkeszükséglet összességében alacsony, 1,2 milliárd forintos volt.

A jelzálog- és projekthitel-portfóliók romlásában javulást, de legalább erős lassulást érez vizsgálatai nyomán a PSZÁF, ám ameddig nem lesz stabil a javulás, addig folyamatosan komoly többlettőke előírást fognak meghatározni a SREP kapcsán - hívta fel a figyelmet a felügyelet igazgatója. A kis- és közepes bankoknál és a takarékoknál  a 90 napon túli lejárt állományok átlagosnál magasabb aránya és a szektorátlagnál alacsonyabb fedezettség volt a tőkebevonási előírások fő indoka.

A PSZÁF maga is tanul. Évről-évre átdolgozza - szigorítja - a minősítésekhez kapcsolódó többlettőke-előírásokat. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a hazai bankszektor kockázatának növelése indokolná a szigorodó szabályokat - a felügyelet nem tapasztalja a banki kockázatok számottevő növekedését - hangsúlyozta Gázmár Zoárd.

A felügyelet kiemelt kockázatúnak minősített a portfólióelemek között tartja nyilván 2013-ban a japán jenben denominált hiteleket, a többször átstrukturált kölcsönöket, az idei évben induló kombinált hiteleket (kivéve a lakástakarékpénztárral közös hiteleket). Ugyancsak többlettőke előírást vonz magával a 90 napot meghaladó hitelportfólió aránya, ha az arra megképzett céltartalék a felügyelet által elvárt szint alatt van - a bázis a nagybanki portfólió céltartalékolási szintje lehet, miután a nagybankok itt prudensnek számítanak. Többlettőkét vonzanak magukkal a futamidő végi tőketörlesztéssel bíró konstrukciók, a volatilis devizaárfolyam-kockázat is, s a felügyelet kockázatosnak minősíti a független közvetítők közreműködésével kialakult hitelportfóliókat is - mondta az igazgató.

 

 

 

 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK