Csúcson a görög kockázati felár

Soha nem látott magasságba emelkedett kedden Londonban a görög államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása, elemzői vélemények szerint annak nyomán, hogy a görög kormányfőnek nem sikerült széles körű politikai konszenzust elérnie a további konszolidációs intézkedésekhez.
MTI-Eco, 2011. május 24. kedd, 18:03
Fotó:

Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a görög szuverén kötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) díja a keddi késői londoni kereskedésben hatalmas, csaknem 190 bázispontos emelkedéssel 1665 bázispont környékén járt.

A jelenlegi görög CDS-árazás azt jelenti, hogy a görög államadósság-törlesztési leállás kockázatára kínált biztosítási tranzakciók éves díja középárfolyamon immár jóval több mint 1,6 millió euró minden 10 millió euró görög államadósság után az irányadó ötéves futamidőre.

A CMA számítási modellje szerint a Londonban kedden kialakult görög CDS-árszint arra vall, hogy a londoni adósságpiac jelenleg több mint 70 százalékos halmozott valószínűséggel árazza Görögország mint államadós törlesztésképtelenné válását ötéves távlatban.

HOZZÁSZÓLÁSOK